PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с VMFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VMFGX немного впереди с 11.22%.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between WMGAX and VMFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between WMGAX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

WMGAX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.46

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.13

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.58

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.96

-10.08

WMGAX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VMFGX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-39.15%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-9.91%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.45%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-29.25%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-39.15%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-3.30%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-5.67%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.56%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VMFGX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 4.33% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.54%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.63%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

20.72%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.05%

+2.09%

Сравнение комиссий WMGAX и VMFGX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VMFGX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and VMFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (4.54%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор