PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с OIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с OIIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum International Fund (OIIEX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и OIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum International Fund (OIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и OIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-9.94%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
OIIEX
Optimum International Fund		-3.43%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у OIIEX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции OIIEX по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.51% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-0.56%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
10.30%

OIIEX

1 день
0.46%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.97%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Optimum International Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с EPDPXOIIEX с DEVLXOIIEX с FIGSXOIIEX с FSKLX

Сравнение комиссий WMGAX и OIIEX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OIIEX в 1.04%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
OIIEX
Optimum International Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. OIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c OIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum International Fund (OIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXOIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.91

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.29

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.13

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

4.35

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. OIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OIIEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и OIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXOIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.91

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между WMGAX и OIIEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и OIIEX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности OIIEX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		12.32%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
OIIEX
Optimum International Fund		1.45%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и OIIEX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки OIIEX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и OIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXOIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-58.10%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.93%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.09%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.43%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.33%

-11.52%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-12.52%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.09%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и OIIEX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 5.96%, в то время как у Optimum International Fund (OIIEX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXOIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.29%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.26%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

16.65%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

16.54%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.02%

+6.07%