PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.92% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с ADJEXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с TRMSX

Сравнение комиссий WMGAX и BQMGX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.09

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

-0.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.05

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-0.14

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между WMGAX и BQMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и BQMGX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности BQMGX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и BQMGX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-36.05%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.62%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-25.92%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-36.05%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-11.07%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-5.83%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и BQMGX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.65%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.05%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

15.98%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

16.84%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.97%

+5.14%