PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQMGX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BQMGX с BMDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and BMDSX (Baird Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.77%/yr vs 8.66%/yr for BMDSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for BMDSX.

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BMDSX с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BQMGX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции BMDSX немного отстают с 8.66%.

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%

BMDSX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.83%
1 год
0.61%
3 года*
0.80%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BQMGX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		6.15%-9.55%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Correlation

The correlation between BQMGX and BMDSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.92

The correlation between BQMGX and BMDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с NCTWXBQMGX с VSNGXBQMGX с CHCLX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с MMGPXBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с BFGIXBMDSX с CTIGX

Доходность на риск

BQMGX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQMGX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQMGXBMDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.06

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.06

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.13

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQMGX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQMGXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и BMDSX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и BMDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BQMGXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-53.96%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.54%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-25.04%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-36.24%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.24%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-21.02%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.95%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.76%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и BMDSX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.38%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BQMGXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.75%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.60%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.20%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

21.03%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.79%

-2.81%

Сравнение комиссий BQMGX и BMDSX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и BMDSX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BMDSX в 13.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		13.08%13.88%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Часто задаваемые вопросы

BQMGX and BMDSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMDSX has higher volatility (3.75%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs BMDSX's -53.96%.

BMDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BQMGX и BMDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор