PortfoliosLab logo
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89833W4511

CUSIP

89833W451

Эмитент

Bright Rock

Дата выпуска

26 мая 2010 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BQMGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BQMGX с OEGYX BQMGX с VINIX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) показал доход в -2.16% с начала года и -2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BQMGX составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BQMGX

С начала года

-2.16%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-2.88%

5 лет

5.01%

10 лет

5.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BQMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.16%-1.83%-2.28%-0.64%2.82%-2.16%
20240.26%6.18%3.47%-4.43%2.25%-0.29%1.19%2.51%1.89%-0.35%7.07%-10.58%8.23%
20237.10%-0.09%0.79%0.97%-3.19%4.61%1.71%-3.01%-5.84%-3.83%9.37%4.88%13.00%
2022-10.25%-1.35%2.95%-8.80%-0.86%-5.46%11.61%-5.96%-8.65%6.89%7.16%-10.88%-23.76%
2021-4.17%2.69%2.79%5.99%-0.32%3.06%3.47%0.94%-3.62%7.52%-1.87%-2.90%13.58%
2020-1.56%-7.39%-15.75%16.02%8.16%0.56%7.35%2.49%-2.33%0.00%10.27%-1.06%13.62%
20196.91%4.19%2.12%5.42%-5.19%6.57%1.64%-0.20%1.67%1.05%2.07%-0.95%27.66%
20184.65%-2.50%-0.34%-2.74%3.29%0.85%2.09%2.38%-0.86%-6.37%2.38%-8.80%-6.68%
20172.27%2.84%0.54%-0.47%0.61%0.94%0.73%-0.20%3.96%2.35%5.46%1.32%22.16%
2016-3.51%2.23%6.23%1.45%2.10%1.40%1.59%0.50%-0.35%-3.70%4.73%-0.36%12.51%
2015-0.99%6.69%1.59%-1.56%-0.72%-1.60%1.18%-3.28%-3.54%5.78%3.03%-10.11%-4.57%
2014-4.18%4.21%-1.76%-0.60%0.30%3.00%-3.20%4.52%-4.25%4.44%2.88%-8.05%-3.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BQMGX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BQMGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bright Rock Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.06$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.08%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bright Rock Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Bright Rock Mid Cap Growth Fund составляет 15.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-31.93%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.
-29.28%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.57010 янв. 2014 г.631
-20.24%25 нояб. 2014 г.28920 янв. 2016 г.2247 дек. 2016 г.513
-18.93%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...