- ISIN
- US89833W4511
- CUSIP
- 89833W451
- Эмитент
- Bright Rock
- Дата выпуска
- 26 мая 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции BQMGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BQMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) показал доход в 3.61% с начала года и 0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BQMGX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Bright Rock Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.08%
- Всё время*
- 9.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BQMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BQMGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 1.71% | -8.53% | 3.68% | -1.17% | 2.14% | 1.93% | 2.56% | 3.61% | ||||
| 2025 | -0.16% | -1.83% | -2.28% | -0.64% | 4.06% | 2.18% | 1.89% | 1.30% | -1.44% | -2.84% | 1.14% | -1.41% | -0.29% |
| 2024 | 0.26% | 6.18% | 3.47% | -4.43% | 2.25% | -0.29% | 1.19% | 2.51% | 1.89% | -0.35% | 7.07% | -5.68% | 14.16% |
| 2023 | 7.10% | -0.09% | 0.79% | 0.97% | -3.19% | 4.61% | 1.71% | -3.01% | -5.84% | -3.83% | 9.37% | 4.88% | 13.00% |
| 2022 | -10.25% | -1.35% | 2.95% | -8.80% | -0.86% | -5.46% | 11.61% | -5.96% | -8.65% | 6.89% | 7.16% | -5.83% | -19.44% |
| 2021 | -4.17% | 2.69% | 2.79% | 5.99% | -0.32% | 3.06% | 3.47% | 0.94% | -3.62% | 7.52% | -1.87% | 5.17% | 23.02% |
Метрики бенчмарка
Bright Rock Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -2.52%, beta of 0.98, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2010.
- This fund participated in 99.35% of S&P 500 Index downside but only 85.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 85.85%
- Участие в снижении
- 99.35%
Комиссия
Комиссия BQMGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BQMGX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.50 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.58 | -10.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bright Rock Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.47 | $0.00 | $1.19 | $2.13 | $1.23 | $0.72 | $0.00 | $0.01 | $0.15 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bright Rock Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Bright Rock Mid Cap Growth Fund составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.28%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 7mo | 1y 10moиюль 2011 г. - май 2013 г. | — |
-25.92%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.93%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 12d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.72%апр. 2025 г. | 4mo 12d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BQMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -56.78% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -25.43% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -33.92% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.17% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.69% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.14% | +3.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BQMGX
Добавьте Bright Rock Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BQMGX