- ISIN
- US89833W4511
- CUSIP
- 89833W451
- Эмитент
- Bright Rock
- Дата выпуска
- 26 мая 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции BQMGX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BQMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) показал доход в -2.89% с начала года и -3.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BQMGX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bright Rock Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BQMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BQMGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 1.71% | -8.53% | 3.68% | -1.17% | 0.09% | -2.89% | ||||||
| 2025 | -0.16% | -1.83% | -2.28% | -0.64% | 4.06% | 2.18% | 1.89% | 1.30% | -1.44% | -2.84% | 1.14% | -1.41% | -0.29% |
| 2024 | 0.26% | 6.18% | 3.47% | -4.43% | 2.25% | -0.29% | 1.19% | 2.51% | 1.89% | -0.35% | 7.07% | -5.68% | 14.16% |
| 2023 | 7.10% | -0.09% | 0.79% | 0.97% | -3.19% | 4.61% | 1.71% | -3.01% | -5.84% | -3.83% | 9.37% | 4.88% | 13.00% |
| 2022 | -10.25% | -1.35% | 2.95% | -8.80% | -0.86% | -5.46% | 11.61% | -5.96% | -8.65% | 6.89% | 7.16% | -5.83% | -19.44% |
| 2021 | -4.17% | 2.69% | 2.79% | 5.99% | -0.32% | 3.06% | 3.47% | 0.94% | -3.62% | 7.52% | -1.87% | 5.17% | 23.02% |
Метрики бенчмарка
Bright Rock Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -2.94%, beta of 0.99, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2010.
- This fund participated in 101.21% of S&P 500 Index downside but only 85.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.94% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.94%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 85.74%
- Участие в снижении
- 101.21%
Комиссия
Комиссия BQMGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BQMGX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BQMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.52 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bright Rock Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.47 | $0.00 | $1.19 | $2.13 | $1.23 | $0.72 | $0.00 | $0.01 | $0.15 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bright Rock Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Bright Rock Mid Cap Growth Fund составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.28%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 7mo | 1y 10moиюль 2011 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.92%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.93%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 12d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.72%апр. 2025 г. | 4mo 12d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BQMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -56.78% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -25.43% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -33.92% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -0.74% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.72% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BQMGX
Добавьте Bright Rock Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BQMGX