Сравнение BQMGX с VINIX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BQMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bright Rock, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.72%/yr vs 15.31%/yr for VINIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 15.31% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
VINIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам BQMGX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 11.30% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between BQMGX and VINIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and VINIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
BQMGX
VINIX
Сравнение BQMGX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.56 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 11.24 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и VINIX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -55.19% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.90% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.75% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -24.51% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -33.79% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.35% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -8.50% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.02% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и VINIX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.61% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.99% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.55% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.00% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.05% | -0.14% |
Сравнение комиссий BQMGX и VINIX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и VINIX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VINIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.45% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and VINIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINIX has higher volatility (3.61%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs VINIX's -55.19%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор