PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BQMGX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BQMGX с NCTWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.87%/yr vs 9.62%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у NCTWX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям NCTWX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.62% соответственно.

BQMGX

1 день
1.37%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
0.51%
1 год
-1.46%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.87%

NCTWX

1 день
1.36%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
4.40%
1 год
0.72%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.11%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BQMGX и NCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		0.51%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%
NCTWX
Nicholas II Fund		4.40%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%

Correlation

The correlation between BQMGX and NCTWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.92

The correlation between BQMGX and NCTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с VSNGXBQMGX с BMDSXBQMGX с CHCLX
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с BARAXNCTWX с NICSX

Доходность на риск

BQMGX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQMGX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BQMGXNCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.28

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.12

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.27

-0.36

BQMGX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NCTWX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и NCTWX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и NCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BQMGXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-46.46%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.43%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.63%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.89%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.61%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.21%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.90%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

6.65%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и NCTWX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.39%, в то время как у Nicholas II Fund (NCTWX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BQMGXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.21%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.04%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.33%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.19%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.23%

-0.32%

Сравнение комиссий BQMGX и NCTWX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и NCTWX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности NCTWX в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.10%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
NCTWX
Nicholas II Fund		11.91%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

BQMGX and NCTWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.21%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs NCTWX's -46.46%.

NCTWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BQMGX и NCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор