Сравнение BQMGX с BBGSX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.72%/yr vs 10.49%/yr for BBGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и BBGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BBGSX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям BBGSX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.49% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
BBGSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам BQMGX и BBGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 9.27% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -2.18% | 21.47% |
Correlation
The correlation between BQMGX and BBGSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and BBGSX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. BBGSX — Ранг доходности на риск
BQMGX
BBGSX
Сравнение BQMGX c BBGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | BBGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.62 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.84 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и BBGSX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и BBGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -37.95% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.72% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -26.11% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -37.95% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -37.95% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.52% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.48% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 5.55% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и BBGSX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.17%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.94% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 14.36% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 18.73% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 21.88% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 20.96% | -3.05% |
Сравнение комиссий BQMGX и BBGSX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBGSX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и BBGSX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and BBGSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGSX has higher volatility (4.94%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs BBGSX's -37.95%.
BBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и BBGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор