PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BQMGX с OEGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQMGX с OEGYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BQMGX или OEGYX.

Корреляция

Корреляция между BQMGX и OEGYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BQMGX:

-0.14

OEGYX:

-0.06

Коэф-т Сортино

BQMGX:

0.00

OEGYX:

0.12

Коэф-т Омега

BQMGX:

1.00

OEGYX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BQMGX:

-0.05

OEGYX:

-0.03

Коэф-т Мартина

BQMGX:

-0.16

OEGYX:

-0.09

Индекс Язвы

BQMGX:

8.64%

OEGYX:

11.50%

Дневная вол-ть

BQMGX:

17.05%

OEGYX:

25.44%

Макс. просадка

BQMGX:

-36.05%

OEGYX:

-58.27%

Текущая просадка

BQMGX:

-15.39%

OEGYX:

-28.51%

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у OEGYX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции BQMGX превзошли акции OEGYX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.84% соответственно.

BQMGX

С начала года

-2.16%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-2.88%

5 лет

5.01%

10 лет

5.75%

OEGYX

С начала года

-6.51%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-14.74%

1 год

-1.63%

5 лет

3.93%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BQMGX и OEGYX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BQMGX и OEGYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг риск-скорректированной доходности BQMGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг риск-скорректированной доходности OEGYX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BQMGX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и OEGYX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности OEGYX в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.08%0.06%0.00%0.00%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		4.42%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%9.75%

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и OEGYX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и OEGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и OEGYX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 5.32%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...