PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Asset Fund (BARAX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции BARAX немного отстают с 10.32%.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM

Сравнение комиссий WMGAX и BARAX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.13

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.36

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.90

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARAX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между WMGAX и BARAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и BARAX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и BARAX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-59.71%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.12%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.53%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.53%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-9.28%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-11.44%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.44%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и BARAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.90%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.83%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

19.02%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

19.56%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.79%

+3.32%