Сравнение BARAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.22% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и VYM
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
BARAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
BARAX
VYM
Сравнение BARAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 6.86 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и VYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и VYM
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и VYM
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -56.98% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.32% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -15.84% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -35.21% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.91% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -7.25% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.57% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и VYM
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.60% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.96% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 15.14% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 13.97% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.33% | +3.46% |