Сравнение BARAX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.84% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.32% против 18.43% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 10.32%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и XMMO
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BARAX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BARAX
XMMO
Сравнение BARAX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.25 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.80 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.29 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 10.83 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и XMMO
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и XMMO
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -55.37% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -8.34% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -27.91% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -36.74% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -2.68% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -9.52% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.70% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и XMMO
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.04% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.39% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.01% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.26% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.11% | -2.32% |