PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WMG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.		-15.46%1.36%-11.48%4.44%-17.21%15.31%27.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

WMG

1 день
0.86%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-23.80%
1 год
-15.62%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Music Group Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMG:
WMG с UMG.ASWMG с UAAWMG с AFYAWMG с SIDWMG с VGRWMG с NVDAWMG с VTSAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WMG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг доходности на риск WMG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.96

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

1.49

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.27

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.96

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между WMG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и SPY

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMG
Warner Music Group Corp.		2.91%2.41%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WMG и SPY

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-55.19%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.05%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.04%

-24.50%

-29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.62%

-5.53%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-9.09%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

2.54%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и SPY

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

5.35%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

9.50%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

19.06%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.06%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

17.92%

+16.92%