PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMG с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMG и UAA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WMG и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.80%
-16.31%
WMG
UAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.30

UAA:

-0.12

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.23

UAA:

0.23

Коэф-т Омега

WMG:

0.97

UAA:

1.03

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.19

UAA:

-0.07

Коэф-т Мартина

WMG:

-0.58

UAA:

-0.33

Индекс Язвы

WMG:

13.88%

UAA:

19.58%

Дневная вол-ть

WMG:

27.18%

UAA:

54.27%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

UAA:

-88.15%

Текущая просадка

WMG:

-32.70%

UAA:

-83.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMG:

$16.54B

UAA:

$3.45B

EPS

WMG:

$0.83

UAA:

-$0.04

PEG коэффициент

WMG:

1.26

UAA:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$6.43B

UAA:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$2.99B

UAA:

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.20B

UAA:

$61.69M

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью -1.93%.


WMG

С начала года

-11.02%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

4.97%

1 год

-9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAA

С начала года

-1.93%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

23.32%

1 год

-3.90%

5 лет

-16.78%

10 лет

-13.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMG c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.30-0.12
Коэффициент Сортино WMG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.230.23
Коэффициент Омега WMG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.03
Коэффициент Кальмара WMG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19-0.08
Коэффициент Мартина WMG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.58-0.33
WMG
UAA

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
-0.12
WMG
UAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и UAA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.
2.25%1.84%1.77%1.25%0.63%
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMG и UAA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UAA в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.70%
-68.03%
WMG
UAA

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и UAA

Текущая волатильность для Warner Music Group Corp. (WMG) составляет 9.79%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что WMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.79%
15.49%
WMG
UAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab