PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMG с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WMG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMG и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.
-15.46%1.36%-11.48%4.44%-17.21%15.31%27.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%49.02%

Фундаментальные показатели

EPS

WMG:

$0.88

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

WMG:

29.29

NVDA:

36.22

Коэффициент PEG

WMG:

3.01

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

WMG:

1.30

NVDA:

20.14

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$6.88B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$3.16B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$949.00M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -4.88%.


WMG

1 день
0.86%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-23.80%
1 год
-15.62%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-3.39%
10 лет*

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Warner Music Group Corp.

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

WMG vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMG
Ранг доходности на риск WMG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG: 1515
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMGNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.47

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

2.17

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.02

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.54

-8.82

WMG vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMGNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.47

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.30

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.61

-0.63

Корреляция

Корреляция между WMG и NVDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и NVDA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMG
Warner Music Group Corp.
2.91%2.41%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок WMG и NVDA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и NVDA.


Загрузка...

Показатели просадок


WMGNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-89.72%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-20.21%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.04%

-66.34%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.62%

-14.31%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-36.39%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

8.10%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и NVDA

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMGNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

10.33%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

25.80%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

41.40%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

51.70%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

49.83%

-14.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.84B
68.13B
(WMG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.4%
75.0%
Активы портфеля
WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 853.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 288.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.