PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMG с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMG с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMG (Warner Music Group Corp.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. WMG operates in Entertainment (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, WMG returned -1.09%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

WMG

1 день
1.97%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
8.86%
1 год
16.68%
3 года*
9.86%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMG и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.		-1.01%1.36%-11.48%4.44%-17.21%15.31%27.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%49.02%

Correlation

The correlation between WMG and NVDA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.26

The correlation between WMG and NVDA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WMG:

$1.16

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

WMG:

25.87

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

WMG:

2.27

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

WMG:

1.64

NVDA:

21.10

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$7.13B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$3.17B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.12B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Music Group Corp.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с WMG:
WMG с UMG.ASWMG с UAAWMG с AFYAWMG с SIDWMG с VTSAXWMG с SPYWMG с SCHD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

WMG vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг доходности на риск WMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.60

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.21

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.70

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

6.62

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMG vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.28

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.63

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WMG и NVDA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-89.72%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-20.21%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-36.88%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.04%

-66.34%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.81%

-7.14%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-36.20%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

8.23%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и NVDA

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

12.53%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

25.59%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

34.16%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.74%

51.67%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

49.80%

-14.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и NVDA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
WMG
Warner Music Group Corp.		2.53%2.41%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.73B
81.62B
(WMG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
46.3%
74.9%
Активы портфеля
WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

WMG and NVDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMG has higher volatility (13.93%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, WMG dropped -54.04% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMG и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор