PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMG с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMG или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между WMG и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.50

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.79

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

WMG:

0.89

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.49

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

WMG:

-1.52

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

WMG:

13.37%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

WMG:

29.43%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

WMG:

-40.60%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%.

WMG

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMG и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и VTSAX

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMG
Warner Music Group Corp.		2.60%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WMG и VTSAX

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и VTSAX

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...