Сравнение WMG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WMG и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMG и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMG Warner Music Group Corp. | -15.46% | 1.36% | -11.48% | 4.44% | -17.21% | 15.31% | 27.16% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WMG показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
WMG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -15.46%
- 6 месяцев
- -23.80%
- 1 год
- -15.62%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMG vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
WMG
VTSAX
Сравнение WMG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMG | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.98 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 1.50 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.51 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.24 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.98 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WMG и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMG и VTSAX
Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMG Warner Music Group Corp. | 2.91% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WMG и VTSAX
Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -55.33% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -12.41% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.04% | -25.36% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.62% | -6.22% | -36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -9.06% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.59% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMG и VTSAX
Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 5.49% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 9.79% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 18.61% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 17.37% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 18.39% | +16.45% |