PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMG и VTSAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WMG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.80%
98.02%
WMG
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.30

VTSAX:

2.09

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.23

VTSAX:

2.78

Коэф-т Омега

WMG:

0.97

VTSAX:

1.39

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.19

VTSAX:

3.13

Коэф-т Мартина

WMG:

-0.58

VTSAX:

13.34

Индекс Язвы

WMG:

13.88%

VTSAX:

2.01%

Дневная вол-ть

WMG:

27.18%

VTSAX:

12.85%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

WMG:

-32.70%

VTSAX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.80%.


WMG

С начала года

-11.02%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

4.97%

1 год

-9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

24.80%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.16%

5 лет

14.07%

10 лет

12.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.302.09
Коэффициент Сортино WMG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.232.78
Коэффициент Омега WMG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара WMG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.193.13
Коэффициент Мартина WMG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.5813.34
WMG
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
2.09
WMG
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и VTSAX

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTSAX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMG
Warner Music Group Corp.
2.25%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.93%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WMG и VTSAX

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.70%
-3.10%
WMG
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и VTSAX

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.79%
4.06%
WMG
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab