PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMG с AFYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMG с AFYA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и Afya Limited (AFYA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMG или AFYA.

Корреляция

Корреляция между WMG и AFYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMG и AFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Afya Limited (AFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
12.49%
WMG
AFYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.18

AFYA:

0.41

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.05

AFYA:

0.83

Коэф-т Омега

WMG:

0.99

AFYA:

1.10

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.12

AFYA:

0.27

Коэф-т Мартина

WMG:

-0.40

AFYA:

1.00

Индекс Язвы

WMG:

12.87%

AFYA:

14.62%

Дневная вол-ть

WMG:

28.74%

AFYA:

35.68%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

AFYA:

-72.09%

Текущая просадка

WMG:

-35.24%

AFYA:

-41.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMG:

$15.20B

AFYA:

$1.63B

EPS

WMG:

$0.98

AFYA:

$1.22

Коэффициент P/E

WMG:

30.44

AFYA:

15.23

Коэффициент P/S

WMG:

2.40

AFYA:

0.49

Коэффициент P/B

WMG:

28.48

AFYA:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$4.85B

AFYA:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$2.27B

AFYA:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.09B

AFYA:

$905.49M

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у AFYA с доходностью 18.52%.

WMG

С начала года

-3.28%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFYA

С начала года

18.52%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

13.66%

1 год

4.91%

5 лет

-2.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMG и AFYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AFYA
Ранг риск-скорректированной доходности AFYA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMG c AFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMG: -0.18
AFYA: 0.41
Коэффициент Сортино WMG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMG: -0.05
AFYA: 0.83
Коэффициент Омега WMG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMG: 0.99
AFYA: 1.10
Коэффициент Кальмара WMG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMG: -0.12
AFYA: 0.30
Коэффициент Мартина WMG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMG: -0.40
AFYA: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AFYA равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и AFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.41
WMG
AFYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и AFYA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AFYA в 1.25%

TTM20242023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.		2.38%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%
AFYA
Afya Limited		1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMG и AFYA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и AFYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.24%
-33.54%
WMG
AFYA

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и AFYA

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
10.39%
WMG
AFYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и AFYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию