PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMG с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMG с SID

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMG или SID.

Корреляция

Корреляция между WMG и SID составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMG и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.50

SID:

-0.71

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.79

SID:

-0.98

Коэф-т Омега

WMG:

0.89

SID:

0.89

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.49

SID:

-0.44

Коэф-т Мартина

WMG:

-1.52

SID:

-1.31

Индекс Язвы

WMG:

13.37%

SID:

28.33%

Дневная вол-ть

WMG:

29.43%

SID:

50.50%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

WMG:

-40.60%

SID:

-81.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMG:

$14.41B

SID:

$2.10B

EPS

WMG:

$0.86

SID:

-$0.34

Коэффициент PEG

WMG:

1.02

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

WMG:

2.27

SID:

0.05

Коэффициент P/B

WMG:

26.45

SID:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$6.33B

SID:

$33.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$2.97B

SID:

$10.39B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.09B

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью 9.72%.

WMG

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SID

С начала года

9.72%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-35.00%

5 лет

12.38%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMG и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMG c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SID равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и SID

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SID в 14.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMG
Warner Music Group Corp.		2.60%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.56%15.97%12.62%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок WMG и SID

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и SID

Текущая волатильность для Warner Music Group Corp. (WMG) составляет 12.06%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что WMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.48B
12.03B
(WMG) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMG и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Music Group Corp. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
46.7%
39.3%
(WMG) Валовая рентабельность
(SID) Валовая рентабельность
WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 693.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 12.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 181.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 12.03B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 36.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -633.03M при выручке в 12.03B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.