Сравнение WMG с SID
WMG (Warner Music Group Corp.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. WMG operates in Entertainment (Communication Services), while SID operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, WMG returned -1.09%/yr vs -26.13%/yr for SID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMG и SID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMG показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SID с доходностью -18.75%.
WMG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
SID
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам WMG и SID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMG Warner Music Group Corp. | -1.01% | 1.36% | -11.48% | 4.44% | -17.21% | 15.31% | 27.16% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.75% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 187.44% |
Correlation
The correlation between WMG and SID is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between WMG and SID shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMG:
$1.16
SID:
-$1.51
WMG:
1.64
SID:
0.04
WMG:
$7.13B
SID:
$44.47B
WMG:
$3.17B
SID:
$12.14B
WMG:
$1.12B
SID:
$7.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMG vs. SID — Ранг доходности на риск
WMG
SID
Сравнение WMG c SID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMG | SID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.26 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.56 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WMG и SID
Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и SID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -95.79% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -47.64% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -69.41% | +36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.04% | -82.09% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.81% | -87.56% | +54.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -51.64% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 21.71% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMG и SID
Текущая волатильность для Warner Music Group Corp. (WMG) составляет 13.93%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что WMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 21.94% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 46.70% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 56.32% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 53.36% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 59.63% | -24.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMG и SID
Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
WMG Warner Music Group Corp. | 2.53% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMG и SID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMG и SID
WMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
WMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
WMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMG and SID have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (21.94%) compared to WMG (13.93%). In terms of maximum drawdown, WMG dropped -54.04% vs SID's -95.79%.
WMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMG и SID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор