PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции VIVIX немного отстают с 11.80%.

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий WMFFX и VIVIX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WMFFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.90

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между WMFFX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и VIVIX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и VIVIX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-59.30%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.29%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.12%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-36.80%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.82%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-9.31%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.50%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и VIVIX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.69%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.88%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.92%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.74%

-0.42%