PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%10.82%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с BBLIXVAPPX с VGLSXVAPPX с ANFFX

Сравнение комиссий WMFFX и VAPPX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VAPPX в 0.60%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.48

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.40

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.38

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между WMFFX и VAPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и VAPPX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности VAPPX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и VAPPX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-30.00%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-16.59%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-16.59%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.50%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.77%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и VAPPX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 3.59%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.04%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

11.21%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

21.38%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

20.99%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.99%

-4.67%