Сравнение WMFFX с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и JAVA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2	-3.14%	17.42%	19.24%	16.96%	-8.27%	10.50%
JAVA JPMorgan Active Value ETF	0.62%	14.92%	15.52%	10.46%	-0.88%	5.23%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

WMFFX

1 день: 2.21%

1 месяц: -5.84%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -1.31%

1 год: 13.17%

3 года*: 16.19%

5 лет*: 11.30%

10 лет*: 12.23%

JAVA

1 день: 0.32%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 4.80%

1 год: 15.01%

3 года*: 13.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Название символа

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с WMFFX:

WMFFX с DAGVX WMFFX с EICIX WMFFX с GSFTX WMFFX с FELV WMFFX с PVAL WMFFX с IDIVX WMFFX с FDVV

Часто сравнивают с JAVA:

JAVA с JGRO JAVA с CGDV JAVA с ARTHX JAVA с SPY JAVA с AVLV JAVA с FXAIX JAVA с ARTLX

Сравнение комиссий WMFFX и JAVA

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

WMFFX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMFFX	JAVA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.96	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.41	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.20	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.36	1.34	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.09	5.23	+0.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMFFX	JAVA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.96	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.68	-0.10

Корреляция

Корреляция между WMFFX и JAVA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и JAVA

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности JAVA в 1.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2	10.65%	10.28%	10.27%	5.92%	6.53%	6.24%	3.26%	6.33%	4.59%	7.43%	6.56%	6.44%
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.35%	1.34%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и JAVA

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMFFX	JAVA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.21%	-16.54%	-30.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.37%	-11.12%	+0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.33%	-6.09%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.40%	-3.71%	-1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	2.85%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и JAVA

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеют волатильность 4.41% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMFFX	JAVA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.41%	4.43%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.28%	8.85%	-0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.31%	15.64%	-0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.13%	14.94%	-0.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.33%	14.94%	+1.39%

Сравнение WMFFX с JAVA

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и JAVA

Сравнение доходности по годам WMFFX и JAVA

Доходность по периодам

WMFFX

JAVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMFFX и JAVA

Доходность на риск

WMFFX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

WMFFX

JAVA

Сравнение WMFFX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMFFX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и JAVA

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и JAVA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и JAVA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)