PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMFFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 13.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции GSFTX немного отстают с 12.61%.


WMFFX

1 день
1.17%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.20%
1 год
18.80%
3 года*
18.60%
5 лет*
12.88%
10 лет*
13.12%
Всё время*
11.08%

GSFTX

1 день
1.04%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.53%
С начала года
13.55%
1 год
22.76%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам WMFFX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
11.20%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund Institutional Class
13.55%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between WMFFX and GSFTX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.96

The correlation between WMFFX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Columbia Dividend Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

WMFFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WMFFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMFFXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.08

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

15.58

-6.11

WMFFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и GSFTX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GSFTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMFFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-47.69%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.51%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-13.01%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.01%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-32.76%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.34%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и GSFTX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMFFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.83%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.18%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

13.22%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.67%

+0.62%

Сравнение комиссий WMFFX и GSFTX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSFTX в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и GSFTX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности GSFTX в 4.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund Institutional Class
4.75%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
9.50%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы


WMFFX and GSFTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMFFX has higher volatility (2.62%) compared to GSFTX (2.50%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор