Сравнение WMFFX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -5.23% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции GSFTX немного отстают с 11.96%.
WMFFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.98%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и GSFTX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
WMFFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
WMFFX
GSFTX
Сравнение WMFFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.80 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и GSFTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и GSFTX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.88% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и GSFTX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -47.69% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.18% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -17.01% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -32.76% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -5.48% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.40% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.18% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и GSFTX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.81% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.61% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.28% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.68% | +0.64% |