PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WMFFX returned 13.00%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции GSFTX немного отстают с 12.47%.

WMFFX

1 день
0.39%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.00%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.96%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between WMFFX and GSFTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.96

The correlation between WMFFX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с PVALWMFFX с FELVWMFFX с JAVAWMFFX с IVVWMFFX с IDIVX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

WMFFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.31

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.32

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.81

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

14.36

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и GSFTX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-47.69%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.51%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-13.01%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.01%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-32.76%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.37%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.46%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и GSFTX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 2.42% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.47%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.87%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

9.06%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.27%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.69%

+0.64%

Сравнение комиссий WMFFX и GSFTX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и GSFTX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.74%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and GSFTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to WMFFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор