Сравнение WMFFX с GSFTX
WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. WMFFX is passively managed, while GSFTX is actively managed. Over the past 10 years, WMFFX returned 13.12%/yr vs 12.61%/yr for GSFTX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for GSFTX.
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и GSFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 13.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции GSFTX немного отстают с 12.61%.
WMFFX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 11.08%
GSFTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMFFX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 11.20% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 13.55% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Correlation
The correlation between WMFFX and GSFTX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between WMFFX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMFFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
WMFFX
GSFTX
Сравнение WMFFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMFFX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.08 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 15.58 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и GSFTX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GSFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMFFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -47.69% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -5.51% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.01% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -17.01% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -32.76% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.34% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.43% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и GSFTX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMFFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 6.83% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.18% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.22% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.67% | +0.62% |
Сравнение комиссий WMFFX и GSFTX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSFTX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и GSFTX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности GSFTX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 4.75% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 9.50% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
WMFFX and GSFTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMFFX has higher volatility (2.62%) compared to GSFTX (2.50%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs GSFTX's -47.69%.
GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMFFX и GSFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор