PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMFFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции GSFTX немного отстают с 11.96%.


WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%

GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий WMFFX и GSFTX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

WMFFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMFFXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.80

-2.35

WMFFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMFFXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между WMFFX и GSFTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и GSFTX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности GSFTX в 5.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и GSFTX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


WMFFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-47.69%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.18%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.01%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-32.76%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-5.48%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.40%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и GSFTX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMFFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.90%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.81%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.61%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.28%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.68%

+0.64%