PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с FELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и FELV

2026 (YTD)202520242023
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%4.92%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 1.71%.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX

Сравнение комиссий WMFFX и FELV

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

WMFFX vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.50

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.30

-0.72

Корреляция

Корреляция между WMFFX и FELV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и FELV

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FELV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и FELV

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FELV.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-16.08%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.71%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.26%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.18%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.49%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и FELV

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеют волатильность 4.41% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.29%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.16%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.57%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.57%

+2.76%