PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%11.67%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с FDVVWMFFX с JAVAWMFFX с QQQI
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий WMFFX и PVAL

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.45

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.20

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между WMFFX и PVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и PVAL

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и PVAL

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-16.64%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.94%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-5.33%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.09%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и PVAL

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 3.59%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.48%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.51%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.14%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.39%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.39%

+0.93%