- ISIN
- US9393308252
- CUSIP
- 939330825
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции WMFFX — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) показал доход в 5.96% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMFFX составила 13.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMFFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 1.09% | -5.86% | 7.21% | 1.93% | 0.10% | 5.96% | ||||||
| 2025 | 3.97% | 0.13% | -3.61% | -1.07% | 5.30% | 4.39% | 0.99% | 2.22% | 1.91% | 0.22% | 2.60% | -0.51% | 17.42% |
| 2024 | 0.96% | 4.54% | 3.43% | -3.80% | 3.23% | 2.77% | 2.85% | 2.45% | 1.49% | -1.18% | 3.94% | -2.56% | 19.24% |
| 2023 | 2.77% | -3.37% | 1.84% | 2.01% | -0.71% | 5.20% | 3.11% | -1.52% | -3.59% | -1.25% | 7.62% | 4.34% | 16.96% |
| 2022 | -3.91% | -1.34% | 3.46% | -6.03% | 2.07% | -7.40% | 5.04% | -2.97% | -7.78% | 9.39% | 6.31% | -3.66% | -8.27% |
| 2021 | -0.94% | 3.95% | 5.47% | 3.89% | 2.65% | -0.29% | 1.36% | 2.14% | -3.80% | 6.77% | -1.75% | 6.67% | 28.71% |
Метрики бенчмарка
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 has an annualized alpha of 1.20%, beta of 0.90, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.66%) than losses (86.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 88.66%
- Участие в снижении
- 86.38%
Комиссия
Комиссия WMFFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMFFX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 13.52 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Mutual Investors Fund Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.69 | $6.69 | $6.31 | $3.38 | $3.39 | $3.77 | $1.63 | $3.05 | $1.88 | $3.39 | $2.69 | $2.48 |
Дивидендный доход | 9.74% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Mutual Investors Fund Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $6.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $6.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $3.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $3.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $3.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.21%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 11mo | 2y 5moавг. 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.63%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 23d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.53%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 21d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.07%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.92%авг. 2011 г. | 1mo 3d | 5mo 11d | 6mo 14dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| WMFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -56.78% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -18.90% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.92% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.72% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMFFX
Добавьте Washington Mutual Investors Fund Class F-2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMFFX