PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%0.22%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с IDIVX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий WMFFX и SWLVX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

WMFFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.76

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между WMFFX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и SWLVX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и SWLVX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-38.34%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.82%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-19.05%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.82%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.93%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и SWLVX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.41% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.47%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.30%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.74%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.85%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.67%

-2.34%