Сравнение WMFFX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.51% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и OAKMX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
WMFFX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
WMFFX
OAKMX
Сравнение WMFFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.82 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 3.26 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и OAKMX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и OAKMX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -56.19% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.46% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.68% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -41.43% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.97% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.41% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и OAKMX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 4.41% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.20% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.34% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.77% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 18.35% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.43% | -4.10% |