Сравнение WMFFX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и IDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.85% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и IDIVX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Доходность на риск
WMFFX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
WMFFX
IDIVX
Сравнение WMFFX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.10 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 9.24 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и IDIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и IDIVX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности IDIVX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и IDIVX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и IDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -31.64% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.36% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -16.34% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -31.64% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -3.25% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.39% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и IDIVX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.56% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.36% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.97% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 13.90% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.91% | +1.42% |