PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.73% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий WMFFX и FBALX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.99

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.05

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

9.47

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между WMFFX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и FBALX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и FBALX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-43.57%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.14%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.89%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-26.68%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.56%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.39%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.76%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и FBALX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.19%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.94%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.18%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.75%

+3.58%