PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с FBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. WMFFX is passively managed, while FBALX is actively managed. Over the past 10 years, WMFFX returned 13.00%/yr vs 11.77%/yr for FBALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.77% соответственно.

WMFFX

1 день
0.39%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.00%

FBALX

1 день
0.23%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.50%
1 год
24.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.96%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.30%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between WMFFX and FBALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.92

The correlation between WMFFX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с JAVAWMFFX с FELVWMFFX с IDIVX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

WMFFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.97

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.18

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.94

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

18.87

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.97

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и FBALX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-43.57%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.47%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-12.88%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.89%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-26.68%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.37%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и FBALX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.80%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

8.58%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.18%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.78%

+3.55%

Сравнение комиссий WMFFX и FBALX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и FBALX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.74%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and FBALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (2.58%) compared to WMFFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор