PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.55% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM

Сравнение комиссий WMCVX и WAMVX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.87

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.37

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

4.51

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между WMCVX и WAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAMVX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAMVX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-60.71%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.33%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-38.69%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.30%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-11.11%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-10.29%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAMVX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеют волатильность 6.90% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.18%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.94%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

21.17%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.48%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.21%

+2.20%