Сравнение WMCVX с WAIOX

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 9.99% против 2.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMCVX и WAIOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAIOX.

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.