PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WAIOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.28%/yr vs 4.10%/yr for WAIOX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.10% соответственно.

WMCVX

1 день
0.50%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.03%
С начала года
12.17%
1 год
12.39%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.28%

WAIOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.78%
С начала года
8.38%
1 год
-2.57%
3 года*
3.71%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		12.17%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		8.38%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Correlation

The correlation between WMCVX and WAIOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г.

0.52

The correlation between WMCVX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с FMILXWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с HRIIXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HLMSX

Доходность на риск

WMCVX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.14

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.09

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.10

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-0.23

+3.20

WMCVX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAIOX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-68.04%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-19.38%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-21.23%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-50.21%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-50.21%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-32.68%

+29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-16.90%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.81%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAIOX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.54%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.50%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

14.74%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.20%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

16.56%

+6.88%

Сравнение комиссий WMCVX и WAIOX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAIOX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности WAIOX в 63.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.01%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.52%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WAIOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (4.55%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAIOX's -68.04%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор