Сравнение WMCVX с WAGSX
WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WMCVX returned 5.04%/yr vs -2.24%/yr for WAGSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и WAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью -0.16%.
WMCVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 11.15%
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMCVX и WAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 12.95% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 7.22% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
Correlation
The correlation between WMCVX and WAGSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between WMCVX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMCVX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск
WMCVX
WAGSX
Сравнение WMCVX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMCVX | WAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.40 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.94 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и WAGSX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMCVX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -43.62% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -17.76% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -18.11% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -43.62% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -19.35% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -17.75% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.53% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и WAGSX
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMCVX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.64% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 15.29% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.70% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.08% | +2.40% |
Сравнение комиссий WMCVX и WAGSX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и WAGSX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.48% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WMCVX and WAGSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMCVX has higher volatility (5.33%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAGSX's -43.62%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор