PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WMICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью -3.23%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHXWAGSX с GQFPX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX

Сравнение комиссий WAGSX и WMICX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
WAGSX
Wasatch Global Select Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.96

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.51

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.51

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

5.33

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.45

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WMICX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WMICX

Ни WAGSX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WMICX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-65.21%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.32%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-48.70%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-23.80%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-13.32%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.05%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.26%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

14.22%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.52%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

24.51%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.33%

-3.15%