Сравнение WMCVX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.99% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и DFISX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
WMCVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
WMCVX
DFISX
Сравнение WMCVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.99 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.56 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.34 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.16 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.99 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и DFISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и DFISX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и DFISX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -60.66% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.96% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -35.06% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -43.00% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -9.09% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -11.69% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.05% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и DFISX
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.90% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.81% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 10.46% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 15.63% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.80% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.13% | +7.28% |