PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBLX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBLX с SMIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMBLX (WesMark Balanced Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.49%/yr vs 9.48%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WMBLX charges 1.24%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.48% соответственно.

WMBLX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.33%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.49%

SMIFX

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
13.35%
6 месяцев
11.83%
1 год
16.69%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBLX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		8.58%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		13.35%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between WMBLX and SMIFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.84

The correlation between WMBLX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

WMBLX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBLXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.41

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.92

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.39

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

7.52

+7.89

WMBLX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SMIFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и SMIFX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBLXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-54.33%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.42%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-19.98%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-41.36%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-41.36%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-11.49%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-14.27%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.35%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и SMIFX

Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.90%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBLXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.64%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

10.17%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

12.63%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

29.08%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

24.20%

-13.35%

Сравнение комиссий WMBLX и SMIFX

WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и SMIFX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SMIFX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.70%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.03%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%

Часто задаваемые вопросы

WMBLX and SMIFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.64%) compared to WMBLX (2.90%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs SMIFX's -54.33%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBLX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор