Сравнение WMB с VST
WMB (The Williams Companies, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between WMB and VST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between WMB and VST has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMB:
$2.28
VST:
$8.60
WMB:
31.55
VST:
17.20
WMB:
1.64
VST:
0.39
WMB:
7.39
VST:
2.19
WMB:
$11.92B
VST:
$17.20B
WMB:
$7.49B
VST:
$1.12B
WMB:
$6.88B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. VST — Ранг доходности на риск
WMB
VST
Сравнение WMB c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.38 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.70 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и VST
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.32% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -38.01% | +25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -48.80% | +36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -48.80% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -31.89% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -13.72% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 20.73% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и VST
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 15.14% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 37.96% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 48.75% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 47.97% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 42.22% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и VST
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и VST
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and VST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs VST's -53.32%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор