PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP
TC Energy Corporation		14.25%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.14% соответственно.

TRP

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.44%
С начала года
14.25%
6 месяцев
17.93%
1 год
36.22%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.99%
10 лет*
12.33%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с TLTTRP с SPYTRP с BTC-USDTRP с MDA.TOTRP с VDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.01

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.53

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.55

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

7.31

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между TRP и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и VOO

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP
TC Energy Corporation		3.99%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRP и VOO

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-33.99%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.98%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-24.52%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-33.99%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-5.55%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-3.72%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.55%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и VOO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.34%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.47%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.11%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.82%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

17.99%

+6.81%