PortfoliosLab logo
Сравнение TRP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRP и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,331.73%
2,152.01%
TRP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.16% соответственно.


TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.51
TRP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и SPY

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TRP и SPY

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
TRP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и SPY

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 9.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
15.12%
TRP
SPY