PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP
TC Energy Corporation		14.25%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.06% соответственно.

TRP

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.44%
С начала года
14.25%
6 месяцев
17.93%
1 год
36.22%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.99%
10 лет*
12.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с TLTTRP с VOOTRP с BTC-USDTRP с MDA.TOTRP с VDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TRP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.96

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.53

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

7.27

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.96

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRP и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и SPY

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP
TC Energy Corporation		3.99%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRP и SPY

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-55.19%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.05%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-24.50%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-33.72%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-5.53%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-9.09%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.54%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и SPY

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.35%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.50%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

19.06%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.06%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

17.92%

+6.88%