Сравнение TRP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 14.62% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.37% против -1.38% соответственно.
TRP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 12.37%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. TLT — Ранг доходности на риск
TRP
TLT
Сравнение TRP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | -0.04 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.02 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.05 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 0.11 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.04 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.37 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRP и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и TLT
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 3.68% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TRP и TLT
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -48.35% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.23% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -43.70% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -48.35% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -40.17% | +37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -13.62% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.38% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и TLT
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.93%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.71% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 6.61% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 11.44% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.90% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 14.93% | +9.88% |