Сравнение TRP с TLT
TRP (TC Energy Corporation) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, TRP returned 10.43%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TRP и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.43% против -2.23% соответственно.
TRP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 10.48%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $143.00M | $170.35M | $166.56M |
Сравнение доходности по годам TRP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 18.33% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between TRP and TLT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.11 |
The correlation between TRP and TLT shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. TLT — Ранг доходности на риск
TRP
TLT
Сравнение TRP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.22 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -0.48 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и TLT
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -48.35% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -7.74% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -14.79% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -43.70% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -48.35% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -41.60% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -14.00% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.65% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и TLT
TC Energy Corporation (TRP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.51% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 6.88% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 9.25% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.74% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 14.83% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и TLT
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TRP TC Energy Corporation | 3.88% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
TRP and TLT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (6.23%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs TLT's -48.35%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор