PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с QFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с QFIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и QFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.54%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

QFIN

1 день
2.67%
1 месяц
17.56%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-59.79%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и QFIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-7.59%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-15.31%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-7.75%

Correlation

The correlation between WMB and QFIN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.12

The correlation between WMB and QFIN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

QFIN:

$948.90M

EPS

WMB:

$2.28

QFIN:

CN¥51.00

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

QFIN:

2.05

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

QFIN:

0.06

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

QFIN:

0.59

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

QFIN:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

QFIN:

CN¥17.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

QFIN:

CN¥12.90B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

QFIN:

CN¥6.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

360 DigiTech, Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с POETQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPY

Доходность на риск

WMB vs. QFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c QFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBQFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.09

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-2.01

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.76

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.83

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.13

+5.41

WMB vs. QFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QFIN равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и QFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и QFIN

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и QFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBQFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-76.74%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-72.31%

+59.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-73.15%

+60.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-76.74%

+53.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-64.51%

+55.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-45.54%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

53.01%

-47.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и QFIN

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBQFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

29.45%

-22.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

38.71%

-23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

55.12%

-32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

66.39%

-42.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

72.04%

-41.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и QFIN

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности QFIN в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.00%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и QFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
3.03B
3.89B
(WMB) Общая выручка
(QFIN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMB значения в USD, QFIN значения в CNY

Сравнение рентабельности WMB и QFIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и 360 DigiTech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.1%
75.8%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

QFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

QFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

QFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and QFIN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFIN has higher volatility (29.45%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs QFIN's -76.74%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и QFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор