Сравнение WMB с NKE
WMB (The Williams Companies, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 19.28% против -0.48% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам WMB и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between WMB and NKE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
The correlation between WMB and NKE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
NKE:
$66.51B
WMB:
$2.28
NKE:
$1.52
WMB:
31.55
NKE:
29.55
WMB:
7.39
NKE:
1.43
WMB:
6.80
NKE:
4.72
WMB:
$11.92B
NKE:
$46.52B
WMB:
$7.49B
NKE:
$18.99B
WMB:
$6.88B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. NKE — Ранг доходности на риск
WMB
NKE
Сравнение WMB c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.58 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.09 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и NKE
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -75.19% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -46.18% | +33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -64.21% | +51.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -74.64% | +51.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -74.64% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -72.55% | +64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -20.93% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 24.38% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и NKE
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.43% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 29.43% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 38.48% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 35.91% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.29% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и NKE
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и NKE
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and NKE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs NKE's -75.19%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор