Сравнение WMB с MBGYY
WMB (The Williams Companies, Inc.) and MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, WMB returned 36.58%/yr vs -7.21%/yr for MBGYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и MBGYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у MBGYY с доходностью -20.85%.
WMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 17.60%
MBGYY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- -18.91%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и MBGYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 26.14% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 5.14% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -20.85% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
Correlation
The correlation between WMB and MBGYY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between WMB and MBGYY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$91.39B
MBGYY:
$49.97B
WMB:
$2.28
MBGYY:
€1.26
WMB:
32.72
MBGYY:
9.06
WMB:
7.66
MBGYY:
0.34
WMB:
7.05
MBGYY:
0.46
WMB:
$11.92B
MBGYY:
€131.11B
WMB:
$7.49B
MBGYY:
€21.32B
WMB:
$6.88B
MBGYY:
€19.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. MBGYY — Ранг доходности на риск
WMB
MBGYY
Сравнение WMB c MBGYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | MBGYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.28 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -0.69 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и MBGYY
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MBGYY в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MBGYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -33.47% | -64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -27.72% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -33.47% | +21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -23.00% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -12.11% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 11.27% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и MBGYY
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.76%, в то время как у Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBGYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.54% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 21.19% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 28.63% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 27.89% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 27.89% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и MBGYY
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MBGYY в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.77% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.74% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и MBGYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и MBGYY
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and MBGYY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.54%) compared to WMB (7.76%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MBGYY's -33.47%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и MBGYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор