Сравнение MBGYY с GM
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, MBGYY returned -2.40%/yr vs 34.85%/yr for GM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 0.71%.
MBGYY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 68.22%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам MBGYY и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -12.67% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 12.68% |
GM General Motors Company | 0.71% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -18.54% |
Correlation
The correlation between MBGYY and GM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$54.89B
GM:
$75.12B
MBGYY:
$1.26
GM:
$2.68
MBGYY:
11.41
GM:
30.48
MBGYY:
0.43
GM:
0.42
MBGYY:
0.58
GM:
1.20
MBGYY:
$131.11B
GM:
$184.62B
MBGYY:
$21.32B
GM:
$11.25B
MBGYY:
$19.81B
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. GM — Ранг доходности на риск
MBGYY
GM
Сравнение MBGYY c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBGYY | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.29 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.62 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBGYY | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.99 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и GM
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -59.96% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.00% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -34.02% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -5.19% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -21.54% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.45% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и GM
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 8.25%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 11.26% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 23.54% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 34.58% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 36.58% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 36.91% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и GM
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности GM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.77% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.04% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и GM
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and GM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.26%) compared to MBGYY (8.25%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор