PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBGYY с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBGYY с GM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, MBGYY returned -7.08%/yr vs 30.19%/yr for GM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBGYY и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBGYY показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -2.99%.

MBGYY

1 день
0.24%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-22.90%
1 год
-5.32%
3 года*
-7.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

GM

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-4.82%
1 год
64.66%
3 года*
30.19%
5 лет*
6.28%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBGYY и GM

2026 (YTD)2025202420232022
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		-23.64%38.11%-13.59%13.78%16.29%
GM
General Motors Company		-2.99%54.24%49.84%7.92%-15.65%

Correlation

The correlation between MBGYY and GM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBGYY:

$47.99B

GM:

$72.20B

EPS

MBGYY:

€1.26

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

MBGYY:

8.78

GM:

29.30

Коэффициент P/S

MBGYY:

0.33

GM:

0.40

Коэффициент P/B

MBGYY:

0.45

GM:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

MBGYY:

€131.11B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBGYY:

€21.32B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

MBGYY:

€19.81B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

General Motors Company

Часто сравнивают с MBGYY:
MBGYY с CVXMBGYY с PRCHMBGYY с SCHGMBGYY с SPYMBGYY с WMBMBGYY с VOOMBGYY с APA
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

MBGYY vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBGYY
Ранг доходности на риск MBGYY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBGYY c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBGYYGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.85

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.80

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.06

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

9.84

-10.40

MBGYY vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBGYY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBGYY и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBGYY и GM

Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBGYYGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-59.96%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.89%

-16.00%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.47%

-34.02%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-8.67%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-21.48%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

6.59%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MBGYY и GM

Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и General Motors Company (GM) имеют волатильность 10.61% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBGYYGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

10.49%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

24.30%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

35.13%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

36.71%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

36.95%

-9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBGYY и GM

Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности GM в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.84%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		8.05%6.95%10.45%8.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBGYY и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
32.12B
43.62B
(MBGYY) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MBGYY значения в EUR, GM значения в USD

Сравнение рентабельности MBGYY и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercedes-Benz Group AG и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
17.3%
11.5%
Активы портфеля
MBGYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MBGYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

MBGYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

MBGYY and GM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBGYY has higher volatility (10.61%) compared to GM (10.49%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBGYY и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор