Сравнение MBGYY с APA
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and APA (Apache Corporation) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while APA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, MBGYY returned -7.08%/yr vs 4.27%/yr for APA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 38.85%.
MBGYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -22.90%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 95.57%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- -1.88%
Сравнение доходности по годам MBGYY и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -23.64% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
APA Apache Corporation | 38.85% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 16.07% |
Correlation
The correlation between MBGYY and APA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between MBGYY and APA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$47.99B
APA:
$11.83B
MBGYY:
€1.26
APA:
$4.28
MBGYY:
8.78
APA:
7.80
MBGYY:
0.33
APA:
1.39
MBGYY:
0.45
APA:
1.83
MBGYY:
€131.11B
APA:
$8.61B
MBGYY:
€21.32B
APA:
$4.64B
MBGYY:
€19.81B
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. APA — Ранг доходности на риск
MBGYY
APA
Сравнение MBGYY c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.83 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.98 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и APA
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и APA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -96.73% | +63.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -25.09% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -67.45% | +33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -68.26% | +42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -40.36% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 8.73% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и APA
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 10.61%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 12.30% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 33.77% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 45.93% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 48.53% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 58.40% | -30.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и APA
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности APA в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.99% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 8.05% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и APA
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and APA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APA has higher volatility (12.30%) compared to MBGYY (10.61%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs APA's -96.73%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор