PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBGYY с APA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBGYY с APA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and APA (Apache Corporation) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while APA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, MBGYY returned -2.58%/yr vs 9.00%/yr for APA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBGYY и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBGYY показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 58.80%.

MBGYY

1 день
-1.18%
1 месяц
0.92%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.45%
1 год
3.58%
3 года*
-2.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

APA

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.86%
С начала года
58.80%
6 месяцев
45.42%
1 год
122.16%
3 года*
9.00%
5 лет*
13.55%
10 лет*
-1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBGYY и APA

2026 (YTD)2025202420232022
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		-13.70%38.11%-13.59%13.78%12.68%
APA
Apache Corporation		58.80%11.54%-33.44%-21.24%16.09%

Correlation

The correlation between MBGYY and APA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.19

The correlation between MBGYY and APA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBGYY:

$54.24B

APA:

$13.53B

EPS

MBGYY:

$1.26

APA:

$4.28

Коэффициент P/E

MBGYY:

11.28

APA:

8.93

Коэффициент P/S

MBGYY:

0.42

APA:

1.59

Коэффициент P/B

MBGYY:

0.58

APA:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

MBGYY:

$131.11B

APA:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBGYY:

$21.32B

APA:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

MBGYY:

$19.81B

APA:

$5.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

Apache Corporation

Часто сравнивают с MBGYY:
MBGYY с CVXMBGYY с GMMBGYY с PRCHMBGYY с SCHGMBGYY с SPYMBGYY с WMBMBGYY с VOO
Часто сравнивают с APA:
APA с BPAPA с MPCAPA с CVEAPA с MTDRAPA с 0003.HKAPA с MDBAPA с FANG

Доходность на риск

MBGYY vs. APA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBGYY
Ранг доходности на риск MBGYY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг доходности на риск APA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBGYY c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBGYYAPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.67

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.08

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

6.31

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

15.65

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBGYY vs. APA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBGYY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа APA равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBGYY и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBGYYAPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.67

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MBGYY и APA

Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и APA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBGYYAPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-96.73%

+63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-19.49%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.47%

-67.45%

+33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-63.70%

+47.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-40.33%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

7.84%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MBGYY и APA

Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 8.24%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBGYYAPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

14.41%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

33.37%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

46.02%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

48.48%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

58.38%

-30.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBGYY и APA

Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности APA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APA
Apache Corporation		2.62%4.09%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		7.13%6.95%10.45%8.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBGYY и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
32.12B
2.33B
(MBGYY) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBGYY и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercedes-Benz Group AG и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.3%
96.8%
Активы портфеля
MBGYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

MBGYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

MBGYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

Часто задаваемые вопросы

MBGYY and APA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APA has higher volatility (14.41%) compared to MBGYY (8.24%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs APA's -96.73%.

APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBGYY и APA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор