Сравнение MBGYY с CVX
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, MBGYY returned -7.21%/yr vs 10.78%/yr for CVX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 22.93%.
MBGYY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- -18.91%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MBGYY и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -20.85% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 15.61% |
Correlation
The correlation between MBGYY and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between MBGYY and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$49.97B
CVX:
$366.24B
MBGYY:
€1.26
CVX:
$5.57
MBGYY:
9.06
CVX:
33.01
MBGYY:
0.34
CVX:
1.95
MBGYY:
0.46
CVX:
1.99
MBGYY:
€131.11B
CVX:
$185.89B
MBGYY:
€21.32B
CVX:
$47.27B
MBGYY:
€19.81B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. CVX — Ранг доходности на риск
MBGYY
CVX
Сравнение MBGYY c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.34 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.72 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и CVX
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -55.77% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.72% | -20.81% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -20.81% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -12.13% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -11.40% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 7.48% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и CVX
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.49% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 17.72% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 22.63% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 25.17% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 29.23% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и CVX
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности CVX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.77% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и CVX
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.54%) compared to CVX (7.49%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор