Сравнение MBGYY с CVX
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, MBGYY returned -7.12%/yr vs 8.73%/yr for CVX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -23.83%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.63%.
MBGYY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -23.83%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам MBGYY и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -23.83% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
CVX Chevron Corporation | 14.63% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 15.61% |
Correlation
The correlation between MBGYY and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between MBGYY and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$47.88B
CVX:
$340.48B
MBGYY:
€1.26
CVX:
$5.75
MBGYY:
8.76
CVX:
29.80
MBGYY:
0.33
CVX:
1.76
MBGYY:
0.45
CVX:
1.85
MBGYY:
€131.11B
CVX:
$185.89B
MBGYY:
€21.32B
CVX:
$47.27B
MBGYY:
€19.81B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. CVX — Ранг доходности на риск
MBGYY
CVX
Сравнение MBGYY c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.36 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.93 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и CVX
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -55.77% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -18.06% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -20.64% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -18.06% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.39% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 6.23% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и CVX
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 7.54% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 18.44% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 22.55% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 25.15% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 29.20% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и CVX
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CVX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.07% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 8.07% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и CVX
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.92%) compared to CVX (7.54%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор