Сравнение MBGYY с VOO
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, MBGYY returned -6.56%/yr vs 20.78%/yr for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -22.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
MBGYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -22.43%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MBGYY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -22.43% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -0.36% |
Correlation
The correlation between MBGYY and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. VOO — Ранг доходности на риск
MBGYY
VOO
Сравнение MBGYY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.67 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.96 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и VOO
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.99% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -8.90% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -18.69% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -3.14% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -3.68% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 1.99% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и VOO
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 4.83% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 9.82% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 12.46% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.91% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.02% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и VOO
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.93% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.85%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор