PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBGYY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBGYY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBGYY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBGYY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		-13.09%38.11%-13.59%13.78%12.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MBGYY показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MBGYY

1 день
0.13%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-4.02%
1 год
14.72%
3 года*
0.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MBGYY:
MBGYY с CVXMBGYY с GMMBGYY с SCHGMBGYY с PRCHMBGYY с SPYMBGYY с WMBMBGYY с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MBGYY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBGYY
Ранг доходности на риск MBGYY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBGYY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBGYYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.01

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.55

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

7.31

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBGYY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBGYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBGYY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBGYYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между MBGYY и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBGYY и VOO

Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		8.00%6.95%10.45%8.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MBGYY и VOO

Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MBGYYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-33.99%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.98%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-5.55%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.72%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.55%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MBGYY и VOO

Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBGYYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.34%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

9.47%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

18.11%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.53%

16.82%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

17.99%

+9.54%