Сравнение MBGYY с PRCH
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PRCH operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MBGYY returned -4.35%/yr vs 131.52%/yr for PRCH. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и PRCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 72.62%.
MBGYY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- -18.85%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- -4.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.14%
PRCH
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 130.75%
- С начала года
- 72.62%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 131.52%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19M | $8.53M | $8.37M | |
| $37.52M | $27.95M | $24.59M |
Сравнение доходности по годам MBGYY и PRCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -17.28% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
PRCH Porch Group, Inc. | 72.62% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -32.37% |
Correlation
The correlation between MBGYY and PRCH is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between MBGYY and PRCH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$52.27B
PRCH:
$1.79B
MBGYY:
€1.30
PRCH:
-$0.19
MBGYY:
0.35
PRCH:
3.38
MBGYY:
0.49
PRCH:
95.12
MBGYY:
€130.55B
PRCH:
$504.39M
MBGYY:
€22.07B
PRCH:
$361.11M
MBGYY:
€20.21B
PRCH:
$74.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. PRCH — Ранг доходности на риск
MBGYY
PRCH
Сравнение MBGYY c PRCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | PRCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.30 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.45 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и PRCH
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и PRCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -97.95% | +64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.72% | -66.39% | +38.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -75.78% | +42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -38.58% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -58.88% | +46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 43.64% | -31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и PRCH
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 7.69%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 26.28% | -18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 52.46% | -31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 76.59% | -49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 121.18% | -93.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 108.43% | -80.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и PRCH
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как PRCH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.43% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
PRCH Porch Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и PRCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и PRCH
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 6.19B при выручке в 32.59B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.58M при выручке в 140.88M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.96B при выручке в 32.59B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.11M при выручке в 140.88M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 32.59B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.37M при выручке в 140.88M, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and PRCH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (26.28%) compared to MBGYY (7.69%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs PRCH's -97.95%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и PRCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор