Сравнение MBGYY с PRCH
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PRCH operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MBGYY returned -2.40%/yr vs 92.20%/yr for PRCH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и PRCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 8.87%.
MBGYY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCH
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBGYY и PRCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -12.67% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 12.68% |
PRCH Porch Group, Inc. | 8.87% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -20.00% |
Correlation
The correlation between MBGYY and PRCH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$54.89B
PRCH:
$1.05B
MBGYY:
$1.26
PRCH:
-$0.08
MBGYY:
0.43
PRCH:
2.30
MBGYY:
0.58
PRCH:
40.08
MBGYY:
$131.11B
PRCH:
$482.80M
MBGYY:
$21.32B
PRCH:
$349.40M
MBGYY:
$19.81B
PRCH:
$91.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. PRCH — Ранг доходности на риск
MBGYY
PRCH
Сравнение MBGYY c PRCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBGYY | PRCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.08 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и PRCH
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и PRCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -97.95% | +64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -66.39% | +47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -75.78% | +42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -61.26% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -59.18% | +47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 41.46% | -33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и PRCH
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 8.25%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 18.02% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 47.67% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 74.55% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 120.61% | -93.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 109.13% | -81.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и PRCH
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как PRCH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.04% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
PRCH Porch Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и PRCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и PRCH
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and PRCH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (18.02%) compared to MBGYY (8.25%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs PRCH's -97.95%.
MBGYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и PRCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор