Сравнение MBGYY с PRCH
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PRCH operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MBGYY returned -7.12%/yr vs 120.90%/yr for PRCH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и PRCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -23.83%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 44.03%.
MBGYY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -23.83%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCH
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 37.55%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.63%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 120.90%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBGYY и PRCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -23.83% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
PRCH Porch Group, Inc. | 44.03% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -32.37% |
Correlation
The correlation between MBGYY and PRCH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between MBGYY and PRCH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBGYY:
$47.88B
PRCH:
$1.39B
MBGYY:
€1.26
PRCH:
-$0.08
MBGYY:
0.33
PRCH:
3.05
MBGYY:
0.45
PRCH:
53.02
MBGYY:
€131.11B
PRCH:
$482.80M
MBGYY:
€21.32B
PRCH:
$349.40M
MBGYY:
€19.81B
PRCH:
$91.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. PRCH — Ранг доходности на риск
MBGYY
PRCH
Сравнение MBGYY c PRCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | PRCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.31 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.48 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и PRCH
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и PRCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -97.95% | +64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -66.39% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -75.78% | +42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -48.75% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -59.13% | +47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 42.70% | -33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и PRCH
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) составляет 10.92%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 19.17% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 48.46% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 73.60% | -44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 120.64% | -92.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 108.79% | -80.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и PRCH
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как PRCH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 8.07% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
PRCH Porch Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBGYY и PRCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBGYY и PRCH
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and PRCH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (19.17%) compared to MBGYY (10.92%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs PRCH's -97.95%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и PRCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор