Сравнение CM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или SCHD.
Основные характеристики
| CM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 11.09% |
| Макс. просадка | -70.55% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.16% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CM и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CM и SCHD
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SCHD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CM и SCHD
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SCHD
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.