PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CM и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
282.22%
394.81%
CM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.36

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

CM:

3.61

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

CM:

1.43

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

CM:

1.81

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

CM:

13.49

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

CM:

3.34%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

CM:

19.05%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CM:

-4.37%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CM имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции SCHD немного отстают с 10.86%.


CM

С начала года

38.85%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

38.98%

1 год

42.14%

5 лет

16.82%

10 лет

10.92%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.361.20
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.611.76
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.21
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.811.69
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.495.86
CM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
1.20
CM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и SCHD

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.14%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CM и SCHD

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-6.72%
CM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CM и SCHD

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
3.88%
CM
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab