Сравнение CM с SCHD
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, CM returned 16.81%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.81% против 12.79% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 66.59%
- 3 года*
- 44.46%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 16.81%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам CM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.41% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between CM and SCHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CM and SCHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CM
SCHD
Сравнение CM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 6.26 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | 15.38 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.64 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CM и SCHD
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -33.37% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.61% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -16.13% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -16.85% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.37% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.73% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -3.32% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.87% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SCHD
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 2.69% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 7.65% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 10.95% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 14.38% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.71% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SCHD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.72% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CM and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (8.02%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs SCHD's -33.37%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор