Сравнение CM с SCHD
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, CM returned 18.51%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.51% против 12.49% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 18.51%
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам CM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 35.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between CM and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CM and SCHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CM
SCHD
Сравнение CM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 5.92 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.09 | 14.46 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и SCHD
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -33.37% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.61% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -16.13% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -16.85% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.37% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -3.30% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SCHD
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.10% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 8.05% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 11.04% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 14.40% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.71% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SCHD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.49% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CM and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (5.41%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs SCHD's -33.37%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор