Сравнение CM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.54% соответственно.
CM
40.66%
4.32%
38.72%
75.19%
16.48%
10.46%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| CM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.93 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 5.67 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 23.28 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 11.09% |
| Макс. просадка | -70.55% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CM и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SCHD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.41% | 6.23% | 5.76% | 8.48% | 10.73% | 5.48% | 4.09% | 4.52% | 8.65% | 4.19% | 4.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CM и SCHD
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SCHD
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.