PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с VUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 17.90%/yr for VUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.36% против 17.90% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between WM and VUG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between WM and VUG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

WM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.29

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.78

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.29

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

4.43

-5.22

WM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и VUG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-50.68%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.53%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.85%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-35.61%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-35.61%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-5.56%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-7.09%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

4.79%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и VUG

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.73%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.00%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.46%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

22.30%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.48%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и VUG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and VUG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор