PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VTI немного отстают с 15.02%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WM and VTI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.50

The correlation between WM and VTI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.97

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.67

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.79

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

12.52

-13.31

WM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и VTI

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-55.45%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.92%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.30%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.36%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-35.00%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-2.14%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-8.02%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

1.99%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и VTI

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.50%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.82%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

12.64%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.47%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.33%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и VTI

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and VTI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор